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株は期待値を知ることで大きく有利になる

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株は運任せではなかなか利益を出すことはできません。もちろんリスクもあるために、損失を出してしまうということもあります。

株で安定して利益を出していくためには「期待値」を正しく理解することが必要です。

ここでは期待値について解説していきたいと思います。

期待値とは

期待値」という言葉のもともとの意味は「結果の平均値」を表すための統計の言葉です。

そこから確率論の考え方となり、株の業界においては「投資した資金についてリターンされる見込み」とされてきました。

株に限らず、ビジネスやギャンブルでは、どれだけお金をかけて、どれだけ戻ってくる見込みがあるかという考え方は非常に重要となっています。

これはもちろん株でも同様なのです。

例えばコインを投げて表が出れば200円がもらえ、裏が出れば100円を支払うというゲームをしたとします。

表も裏も出る確率は50%ですので計算式は、

(0.5×200)-(0.5×100)=100-50=50

となり、「+50円」という期待値が出されます。

つまりこのゲームを1回するごとに50円の利益が見込めるということになりますので、これは「参加するべきゲーム」ということになるのです。

この期待値が「プラス」になっていれば利益が見込めるということになり、「マイナス」になっていれば損失が出るということになります。

株における期待値とは

期待値を正しく知ることで株の投資に関する期待値を計算できるようになります。

自分が投資する株の利益や損失の期待値が計算できていれば、利益を出しやすくなり、損失を出しにくくなるのです。

では、実際に3つのパターンを見ながら期待値の計算方法を見ていきます。

パターン1

平均利益10万円平均損失8万円勝率70%」の場合

70%の確率で10万円を得られ30%の確率で8万円の損失がでる計算になります。

計算式は

(0.7×100000)-(0.3×80000)=70000-24000

=56000

となりますので、「+5.6万円」の期待値となり、1回あたりの取引で5.6万円の利益が見込めることとなります。

パターン2

平均利益6万円平均損失10万円勝率60%」の場合

60%の確率で6万円の利益を出し、40%の確率で10万円の損失を出す計算となります。

計算式は

(0.6×60000)-(0.4×100000)=36000-40000

=-4000

となりますので、「-4000円」という期待値になります。

つまりこの投資家は1回取引をするたびに4000円の損失を出すという期待値となっているのです。

パターン3

株価3000円上昇確率70%下降確率30%、上昇した時の平均利益400円、下降した時の平均損失1000円」の場合

計算式は

(0.7×400)-(0.3×1000)=280-300

=-20

となり、「-20円」という期待値の株ということになります。

このように上昇する確率が高い株でも期待値を計算すると、それほど利益は期待できない株であることがわかるのです。

期待値を踏まえて

こういった計算を踏まえて、株の投資の期待値は数字がプラスであれば利益が見込めるということになり、マイナスであれば損失が発生しやすいことになります。

そのため、期待値がプラスになる投資をしていくことが利益を生み出すことにつながっていくのです。

実際に株で利益をあげている人は期待値をしっかりと計算しているということがあります。

うまく利益を出せていない人はまず自分のこれまでの投資に関する期待値を計算してみると良いでしょう。

自分がこれまでに行ってきた株取引の結果から期待値を計算することで自分の投資に関する行動パターンが分析できます。

そして、これから自分が取引を行おうとしている株の期待値を計算してみるのです。

自分の投資方法を分析し、これから取引を行う株の期待値がわかれば利益を出しやすくなります。

ただし、期待値はあくまでも「見込み」の利益であり、損益です。必ずその通りの結果になるというものではありません。

例えば、サイコロを1回振った場合、「1」が出る確率は6分の1です。しかしサイコロを6回振れば必ず「1」が1回だけ出るとは限りません。6回振っても1度も出ないこともありますし、2度出ることもあるでしょう。

また、パチンコでも当選確率が320分の1の台を打ったとしても、320回転で必ず当選するかはわかりません。1回転目で当選する場合もありますし、1000回転しても当選しない場合もあります。

ただ、こういったものは1回の試行での結果のため期待値が不安定になっています。

サイコロを6回ではなく、60回、600回、6000回と振っていくことで「1」が出る確率は6分の1に近づいていくのです。

これを「大数の法則」と言います。

つまり、株も取引回数を増やしていくことで、利益や損失は期待値に近づいていくことになるのです。

こうして期待値を計算しながら取引回数を増やしていくことで、安定して利益を出しやすくなるのです。

まとめ

株で安定して利益を出していくためには「期待値」を計算して利用していくことが重要です。

まずは自分のこれまでの取引の期待値を計算し、これから取引しようとしている株の期待値を計算していきましょう。

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